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原油価格(WTI)と金価格(London Fix)の相関2 [投資信託 全般]

次に、金価格と原油価格の相関について考えてみましょう。下のグラフは、ロンドン現物金価格(ドル/オンス)とニューヨーク、マーカンタイル取引所で取引される、WTI(西テキサスの中質油、ガソリン価格と関連)価格を散布図にしてみたものです。期間は2007/10/29~2008/11/5です。

原油価格と金価格の相関

           散布図:原油価格と金価格

この図から、 ある程度正の相関があると言えそうです。短期的に見ると逆の動きをしている日もありますが、長期的に見るとおおよそ正の相関を持っています。

下の図は、WTI価格、ロンドン現物金の午後値(2007/10/29を1としています)とその相関係数をプロットしています。

金価格と原油価格の相関

          金価格と原油価格の相関係数

この一年の間で相関係数(wikipedia相関係数)は0.8~0.9のあたりをうろうろしており、HSBCロシアオープンと原油価格の相関ほど強くはありませんが、そこそこの相関を持っているといえます。今年に入ってから原油価格がかなりやんちゃな動きをしている一方、金価格が依然として比較的落ち着いた動きをしていますので、相関は最近弱まってきています。

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