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ウォール街には3000人の物理学者がいる!? [経済]







3000人もの物理学者がウォール街で何を!?



皆さんはウォール街と聞いて何を思い浮かべますか?

そこは金をテーマにした幾多のドラマが繰り広げられた世界の金融の中心です。

NY証券取引所もここにあります。

世界的な金融情報誌「ウォールストリートジャーナル」の誌名もここから来ています。

ここには銀行マンや証券マン、資産家などが多いですが、それに混じって

金融業界とはあまり縁のなさそうな3000人もの物理学者がいるといわれます。

それは「経済物理学」



彼らが何をしているか、というと彼らの得意な数学を用いて

市場の動向分析、投資戦略立案、金融商品の開発などを行っているのです。

彼らが能力を発揮するのはいわゆる「経済物理学」という分野です。

こうした人々は「クオンツ」と呼ばれ、一般的な物理学者に比べ、年収数千万円という非常に高い報酬を得ています。

ブラックジャックの攻略法を確率論に基づいて確立したことで有名な天才数学者、エド・ソープも有名です。

時代はアルゴリズム取引



さてさて、ウォール街にこれだけ多くの物理学者のいる時代、既に株式取引の現場にも

深く深く経済物理学、金融工学が浸透しています。


特に最近話題に上がるのが「アルゴリズム取引」です。


人間の判断で株式の売買判断を下すのではなく、ある数学モデルに基づいてコンピュータに売買の判断を行わせる取引のことです。

例えば、このパターンの値動きであれば買い、などの判断をアルゴリズム化しておき、コンピュータに判断させるのです。

今年の上期にはアベノミクスで日本の株価が大きく上々、その後急落した場面がありましたが、これについて麻生首相がコンピュータ取引が原因とつぶやいたのは個人的に記憶に新しいです。

また、個人投資家レベルでもこのアルゴリズム取引ができるようになっています。

手軽な例では、FX取引でもアルゴリズム取引を行うプログラムが市販されています。

また、いまや東証の取引のなんと3割がこのアルゴリズム取引とも言われているのです。

アルゴリズム取引の行く末



このアルゴリズム取引、感情に流されやすい人間とは違い、プログラムされたとおりの投資判断を、人間の判断力をゆうに超える1/1000秒単位で行うことができます。

一方で、問題も生じてきています。

人間が投資しようと判断するとき、その裏には四季報などの企業情報、将来性、市場動向などを総合的に決定します。

業績のよい、将来性のある会社であったり、CSRが評価できる会社、自分の好きな会社、応援したい会社などに投資をします。

その一方、アルゴリズム取引では、ある程度企業の業績なども考慮する機能を実装したものもあるでしょうが、基本的には値動きを元に取引をします。

そしてその取引量が増えてくるに従い、もはや市場の値動きは人間の理解できないトレンドとなるでしょう。

一人ひとりが設定するアルゴリズムは単純でもそれが数十万と重なり、それが1ミリ秒単位で行われるとなると、値動きが暴走しかねません。

また、真に価値のある株に投資する投資家が減少して、無機的な取引が増えてしまうのは残念なきもします。

さて、今日は取り留めのないお話になってしまいましたが、このへんで。

ちなみに、こんな記事を書いた裏には最近みたTEDで感化されたためです。

もしご興味がある方はこちらをご覧くださいませ。

TED

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コメント 2

teln

こんばんは。NYダウ上げ上げですね。

私もそのテレビ見てましたので、タイトル見ただけで
なんとなく元ネタわかっちゃいました(^。^;)。
日曜深夜Eテレ、『オイコノミア』とセットで。
by teln (2013-11-26 01:16) 

mog

こんばんは。歴史的アゲアゲでノリノリです。
(teln様は為替の方が気になられるのでは?)

私も誰か気づく人いるだろなーと思いながら書いていました^^

「オイコノミア」、存じませんでした。
月曜、火曜の夜にもやっているようですね。今晩見てみます^^
by mog (2013-11-26 23:23) 

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